Книга посвящена теории испытания статистических гипотез, которые характеризуются конечным числом параметров. При этом некоторые из параметров могут "мешать" наблюдателю, выносящему решения, и их надо возможно более оптимальным образом исключить. В книге рассматриваются такие решения наблюдателя. Типичный пример - обработка наблюдений по методу наименьших квадратов при неодинаковых и неизвестных весах наблюдений. Излагаются также общие основы теории испытания гипотез в применении к возможно более оптимальному исключению мешающих параметров.
